Análise fractal forex

Um Guia do Trader para Usar Fractais.

Muitas pessoas acreditam que os mercados são aleatórios. Na verdade, um dos livros de investimento mais proeminentes por aí é "A Random Walk Down Wall Street" (1973), de Burton G. Malkiel, que argumenta que jogar dardos em um alvo de dardos provavelmente produzirá resultados semelhantes aos alcançados por um fundo. gerente (e Malkiel tem muitos pontos válidos).

No entanto, muitos outros argumentam que, embora os preços possam parecer aleatórios, na verdade seguem um padrão na forma de tendências. Uma das formas mais básicas pelas quais os comerciantes podem determinar essas tendências é através do uso de fractais. Fractais essencialmente quebram tendências maiores em padrões de reversão extremamente simples e previsíveis. Este artigo irá explicar o que são fractais e como você pode aplicá-los à sua negociação para aumentar seus lucros.

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O que são fractais?

Quando muitas pessoas pensam em fractais no sentido matemático, pensam na teoria do caos e na matemática abstrata. Embora esses conceitos se apliquem ao mercado (sendo um sistema dinâmico e não linear), a maioria dos traders refere-se a fractais em um sentido mais literal. Ou seja, como padrões recorrentes que podem prever reversões entre movimentos de preços maiores e mais caóticos.

Esses fractais básicos são compostos de cinco ou mais barras. As regras para identificar os fractais são as seguintes:

Um ponto de virada de baixa ocorre quando há um padrão com a maior alta no meio e duas baixas mais altas em cada lado. Um ponto de inflexão de alta ocorre quando há um padrão com a mínima mais baixa no meio e duas baixas mais altas em cada lado.

Os fractais mostrados na Figura 1 são dois exemplos de padrões perfeitos. Note que muitos outros padrões menos perfeitos podem ocorrer, mas o padrão básico deve permanecer intacto para que o fractal seja válido.

A desvantagem óbvia aqui é que os fractais são indicadores atrasados ​​- isto é, um fractal não pode ser desenhado até que estejamos dois dias na reversão. Embora isso possa ser verdade, as reversões mais significativas duram muito mais barras, então a maior parte da tendência permanecerá intacta (como veremos no exemplo abaixo).

Aplicando Fractais à Negociação.

Como muitos indicadores de negociação, os fractais são melhor usados ​​em conjunto com outros indicadores ou formas de análise. Talvez o indicador de confirmação mais comumente usado com fractais seja o "Indicador Alligator", uma ferramenta que é criada usando médias móveis que contribuem para o uso da geometria fractal. A regra padrão afirma que todas as regras de compra só são válidas se estiverem abaixo dos "dentes do jacaré" (a média do centro), e todas as regras de venda só são válidas se estiverem acima dos dentes do jacaré.

A Figura 2 é um exemplo de tal configuração:

Como você pode ver, a principal desvantagem desse sistema são as grandes oscilações que ocorrem. Observe, por exemplo, que o fractal mais recente teve um rebaixamento de mais de 100 pips e ainda não atingiu um ponto de saída. No entanto, existem inúmeras outras técnicas que podem ser aplicadas em conjunto com fractais para produzir sistemas de negociação rentáveis.

A Figura 3 mostra uma configuração de negociação forex que usa uma combinação de fractais (vários intervalos de tempo), médias móveis baseadas em Fibonacci (colocadas em 89, 144, 233, 377 e suas inversas) e um indicador de momentum. Vejamos uma configuração recente de negociação para o par de moedas GBP / USD para ver como os fractais podem ajudar:

Aqui está uma configuração de regra básica que é usada ao usar um gráfico com um período de quatro horas:

Inicia uma posição quando o preço atinge a faixa de Fibonacci mais distante, mas somente após um fractal diário (D1) ocorrer. Saia de uma posição após uma inversão fractal diária (D1) ocorrer.

Observe como os fractais localizam topos e fundos significativos? Isso ajuda a eliminar a adivinhação de decidir qual nível de Fibonacci deve ser negociado - tudo o que precisamos fazer é verificar se o fractal diário ocorreu. Devemos também notar que a força da tendência começou a aumentar no fractal de venda e superou o fractal de compra. Apesar de perdermos alguns pips com a confirmação, isso nos poupa de perder o mero ruído do mercado - 139 pips certamente não são ruins por três dias!

Aqui estão algumas coisas para lembrar ao usar fractais:

Eles são indicadores atrasados. Eles são melhor usados ​​como indicadores de confirmação para ajudar a confirmar que uma reversão ocorreu. Tops e fundos em tempo real podem ser inferidos com outras técnicas. Quanto maior o período de tempo (ou seja, o número de barras necessárias para um fractal), mais confiável será a reversão. No entanto, você também deve lembrar que quanto maior o período de tempo, menor o número de sinais gerados. É melhor traçar fractais em vários intervalos de tempo e usá-los em conjunto uns com os outros. Por exemplo, troque apenas os fractais de curto prazo na direção dos fractais de longo prazo. Ao longo dessas mesmas linhas, os fractais de longo prazo são mais confiáveis ​​do que os fractais de curto prazo. Sempre use fractais em conjunto com outros indicadores ou sistemas. Eles funcionam melhor como ferramentas de apoio à decisão, não como indicadores por conta própria.

The Bottom Line.

Como você pode ver, os fractais podem ser ferramentas extremamente poderosas quando usados ​​em conjunto com outros indicadores e técnicas, especialmente quando usados ​​para confirmar reversões. O uso mais comum é com o "Indicador Alligator"; no entanto, existem outros usos também, como vimos aqui. Em geral, os fractais são excelentes ferramentas de suporte à decisão para qualquer método de negociação.

Estes são os dois principais pacotes de gráficos que contêm fractais:

Se você quiser saber mais sobre a teoria do caos e suas aplicações no mercado, um excelente livro sobre o tema é "Profiting From Chaos" (1994), de Tonis Vaga.

Análise fractal.

A análise fractal dos mercados é utilizada no algoritmo de operação do indicador. De acordo com a teoria dos fractais, após o avanço do nível fractal confirmado pelo preço de fechamento localizado abaixo ou acima do fractal, a onda de tendência na direção do avanço começa a se desenvolver. Até que o fractal tenha passado na direção oposta, a tendência é considerada atuando mesmo que o preço seja plano ou retroceda. Se um fractal de alta tiver sido previamente quebrado no período de tempo do mês, o indicador indica o fato de que a tendência é alta e exibe a seta verde apontando para cima.

Então, os períodos de tempo de semana, dia, 4 horas e hora são analisados ​​seguindo este princípio. Se todas as tendências (longo prazo, médio prazo e curto prazo) forem direcionadas para cima, o indicador exibirá cinco setas verdes para cima e notificará esse evento por um alerta apropriado. O indicador exibe os níveis de fractal passados ​​nos períodos especificados por linhas horizontais no gráfico.

Marque a opção "Mostrar descrições de objetos" nas propriedades do gráfico MetaTrader 5 para exibir os níveis dos fractais transmitidos no gráfico. Além disso, um trader pode especificar pares de moedas e prazos necessários para a análise fractal nas configurações do indicador. O analisador de Análise de Fractal não pode ser testado porque não há possibilidade de exibir objetos no gráfico no testador de estratégia no momento.

Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que, na maioria das vezes, os preços não mudam muito, e apenas curtos períodos de tempo (15% a 30%) respondem por mudanças de tendência. Períodos mais lucrativos são geralmente o caso quando os preços de mercado mudam de acordo com uma certa tendência.

Um Fractal é um dos cinco indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar o fundo ou o topo. A definição técnica do fractal ascendente é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o maior HIGH no meio e dois HIGHs mais baixos nos dois lados. O conjunto de reversão é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o menor LOW no meio e dois LOWs mais altos em ambos os lados, o que se correlaciona com o fractal de venda. Os fractais têm valores altos e baixos e são indicados com as setas para cima e para baixo em um gráfico.

Os sinais Fractais precisam ser filtrados com o uso do Alligator. Em outras palavras, você não deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que o Alligator’s Teeth, e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal for maior do que o Alligator's Teeth. Depois que o sinal fractal foi criado e está em vigor, o que é determinado por sua posição além da boca do jacaré, ele permanece como um sinal até ser atacado, ou até que um sinal fractal mais recente apareça.

Estratégia de negociação Forex Fractals.

Forex Fractals é um indicador usado na análise técnica de Forex. Ele mostra o maior e o menor movimento de preços em um gráfico. Fractais em Forex fornecem sinais de negociação Forex livres.

Descrição dos Fractais.

Imagem 1. O Fractal de Mandelbrot.

Fractals Forex representam o padrão refletido na forma de casa acima ou sob uma vela. Eles são formados pela combinação de cinco velas japonesas (barras). Depois disso, uma vela mediana deve ter a mais alta (entre as High) High ou a mais baixa (entre Low) Low contra duas velas vizinhas à direita e duas velas à esquerda (Img. 2).

Imagem 2. Indicadores Fractais.

Bill Williams é considerado um dos autores do Forex Fractals. Ele mencionou que existem algumas variações deste indicador, por exemplo, que é possível definir mais ou menos de cinco velas. Altos (ou Baixos) de barras não devem necessariamente descer da central por graus, mas podem simplesmente estar abaixo (ou acima). Se os altos (ou baixos) de duas barras (central e direita) forem iguais, então a direita alta (ou baixa) não será levada em conta.

Aplicação da estratégia de negociação Forex Fractal.

Os Fractals dos estrangeiros mostram baixo e alto do preço em uma carta e são aplicados em um & quot; quebrar & quot; estratégia quando o preço deixa quadros de Fractal. A fim de obter sinais de negociação, o sistema de negociação Forex Fractals, como regra, deve ser combinado com Alligator Indicator, que também foi desenvolvido por Bill Williams. Aqui estão as regras básicas de acordo com sua teoria:

Os fractais são eficazes como sinais de Forex, se forem formados além das mandíbulas do Alligator.

Um sinal Forex para compra é o Fractal formado acima dos dentes do jacaré, a saída deve ser feita de acordo com o preço do máximo mais alto de cinco barras anteriores (img. 3).

Imagem 3. Indicadores Fractais, o sinal de Forex para compra.

Imagem 4. Indicadores Fractais, o sinal Forex para venda.

Ao negociar com Fractals, um comerciante deve levar em conta os seguintes fatores:

Os fractais fornecem sinais antecipados gratuitos no Forex;

Um comerciante deve sempre abrir uma posição para o Fractal;

O sistema de negociação Forex Fractal dá apenas um sinal para entrar no mercado, portanto, um comerciante precisa esperar por sua confirmação, usando outros métodos de análise técnica;

Um trader que utiliza a estratégia Fractal Indicator, deve lembrar que Fractals não são usados ​​para definir pontos para sair do mercado.

Estratégia de negociação de Forex de Fractals.

Negociar com fractais é amplamente utilizado pelos grandes players do mercado e é o melhor indicador da confiabilidade dos fractais. As combinações de fractais têm características como auto-similaridade, escalonamento e memória das «condições de entrada» e, portanto, podem ser usadas com sucesso para fazer previsões de preços.

O economista francês e matemático, o criador da geometria fractal Benoit Mandelbrot, foi a primeira pessoa que prestou atenção às formações repetitivas dos preços. A análise dos preços do algodão para o período de mais de 100 anos levou à criação da técnica comercial efetiva pela primeira vez mencionada no conhecido “Trading chaos” de Bill Williams. Foi Williams quem pela primeira vez sugeriu que o mercado era um sistema caótico, multifatorial e auto-regulador e cancelava todos os modelos lineares.

Como usar fractais no Forex.

As ligações fractais dos preços de troca e as estruturas repetidas foram confirmadas pelos resultados da modelagem computacional.

O fractal (fr de latim fractus) significa um design escalável constante de forma irregular emergindo em qualquer dado. O comércio fractal no mercado financeiro é o padrão de vela formado por pelo menos 5 (ou mais) velas, max / min da vela central que excede os extremos das velas vizinhas.

Surgimento de fractais significa o começo de uma nova pirâmide de preços e é considerado como um sinal de negociação.

Um fractal para cima (ou um sinal para entrar para comprar) é o conjunto em que (pelo menos) 5 barras consecutivas formam um padrão, onde o máximo mais alto é mostrado por uma vela média.

Um fractal baixo (ou um sinal de posição para vender) é o padrão reverso formado por cinco (ou mais) velas consecutivas, a média da qual mostra o mínimo mais baixo.

Qual é a análise fractal e qual o seu valor?

O objetivo de tal análise é “notar” no tempo e corretamente tratar os designs fractais em conjunto com outros dados de mercado, independentemente de serem fundamentais e técnicos, volumétricos e temporários. O conjunto dos fractais reais é muito dinâmico. Pode variar dependendo da quantidade e estrutura. Por exemplo, o surgimento de max / min para um fractal não precisa ser consecutivo. O principal é que um dos bares centrais tem que mostrar um extremo óbvio. Portanto, combinações não padronizadas também podem ser usadas como fractais:

Se os extremos apareceram em várias barras de um padrão, então apenas o último será levado em conta como um sinal de negociação. O movimento do preço atual 1 ponto mais alto, o nível do fractal para cima é o avanço dos vendedores, enquanto se está 1 ponto abaixo do fractal para baixo, é um avanço dos compradores. O esquema aproximado de uma entrada é mostrado abaixo.

O surgimento do fractal significa o forte impulso de giro confirmado pelo movimento preliminar na formação do padrão. O sinal mais forte é logo após o seu surgimento, e o mesmo grupo de velas pode ser usado tanto para os fractais superiores como para os fractais inferiores. Ponteiros dos fractais que aparecem não são redesenhados.

A borda do fractal superior é o máximo, enquanto a borda do inferior é o mínimo. Neste caso de negociação do fractal haverá uma entrada em uma direção oposta ao fractal criado, a parada é de 1-5 pontos maior / menor que a borda da barra de teclas. Em caso de formação de um fractal oposto, o sinal de negociação atual é cancelado.

Condições do uso do fractal na negociação Forex.

O surgimento de dois fractais multidirecionais próximos uns dos outros (às vezes em uma vela) é chamado de início fractal: supõe-se que o mercado toma a decisão em benefício de uma das direções.

Ao realizar a análise fractal, prestamos atenção aos fatores padrão:

Quanto mais longo for o período de formação da estrutura fractal, mais confiável será o sinal de negociação dado por ela. Quanto menos período de tempo, mais fractais e falhas "falsas" aparecerão. Às vezes, a expectativa do momento em que o fractal "correto" é criado leva à omissão do bom ponto de entrada. Em caso do surgimento de vários fractais multidirecionais em algum nível com a divisão seguinte do nível é possível esperar uma tendência forte e longa na direção da avaria. O fractal representa o começo (ou o fim) de algum movimento de pulso e, portanto, pode ser considerado como uma estrutura de onda. É possível aplicar fractais na análise de ondas apenas nos períodos do D e acima. No caso da determinação da "validade" do avanço de um fractal, é importante realizar corretamente a análise da estrutura da vela na qual esse fractal foi formado. Se o fechamento de uma vela inovadora acontecer muito além do nível de acumulação, então é possível se abrir na direção do avanço em um período de tempo menor. Se o desenho da vela representa o modelo pivotante, então, com uma alta probabilidade, é possível esperar o surgimento do fractal de retorno e a transição no plano.

O verdadeiro colapso de um fractal em qualquer período de tempo deve ser confirmado por certos volumes. Uma vela de avanço firme, mas com um volume pequeno, parece ser um sinal instável. Também para uma avaliação de volumes, recomenda-se usar projetos padrão do Price Action.

Hoje em dia ninguém procura os fractais de negociação em um gráfico de preços manualmente. Para esses propósitos, um pacote padrão de qualquer plataforma comercial inclui o indicador Fractals. Vamos oferecer duas estratégias de negociação populares em sua base.

Estratégia Alligator + Fractal.

Fractais regulares e indicadores Alligator com configurações padrão são necessários para o uso desta estratégia. Negociamos todas as principais moedas e ativos futuros: para a análise e uma entrada - M15, para manutenção - de H1 acima (para futuros - de D1 acima).

O esquema de entrada para fractais Forex é mostrado abaixo. As perdas de parada estão em um extremo oposto dos dois últimos fractais: a compra está abaixo da mais baixa, a venda é ligeiramente maior que a mais alta. Mantemos a transação até que o fractal de retorno tenha sido formado. Em um apartamento, ignoramos todos os fractais.

Ao fazer a análise do mercado fractal usando essa técnica, é necessário lembrar que:

é impossível negociar contra a direção do jacaré; o primeiro fractal após a saída do Alligator da hibernação é o sinal de aviso; no caso de um plano longo e estreito, é possível colocar as ordens pendentes além das bordas de pequenos fractais; a linha vermelha do jacaré é a linha da parada dinâmica; em caso de fechamento de parada a seguinte entrada só será depois da emergência do seguinte fractal.

Estratégia de negociação de fractais de Williams sem indicadores adicionais.

Qualquer ativo em moeda de média volatilidade sujeito a tendências estáveis ​​é negociado: EUR / USD, AUDUSD, GBP / USD. O período para a análise e entrada é D1. Paradas e lucros geralmente não são colocados, no final eles são fechados manualmente.

Se houver um fractal, é uma venda, no caso do fractal inferior existe uma compra. É possível entrar por uma ordem de mercado, e também pelas ordens pendentes:

compra - BuyStop é 2-5 pontos mais alto que um máximo da segunda vela depois de uma vela chave de um fractal; venda - SellStop é 2-5 pontos mais baixo do que um min da segunda vela após a vela chave.

Lacuna: a parte considerável do movimento principal passa na expectativa do fractal "correto".

O comércio de fractais é apenas um dos métodos de avaliação do mercado que é eficaz durante os períodos de uma tendência estável, enquanto que num plano amplo pode não ser rentável. É necessário entender que as estratégias de comércio de fractais foram inicialmente desenvolvidas para o mercado de ações menos volátil e mais previsto. Situações de mercado incomuns que surgem no Forex freqüentemente causam falha no cálculo da construção de fractais, e também o surgimento de sinais "falsos" ou difíceis de reconhecimento. No entanto, os fractais em conjunto com os instrumentos de tendência representam a ferramenta poderosa de uma análise técnica e podem ser a base da construção do sistema firmemente lucrativo.

Usando fractais no forex.

Aqui, ilustraremos a lucratividade da negociação de uma posição de moeda usando estratégias baseadas na Hipótese do Mercado de Fractal, conforme discutido por Edgar Peters e Benoit Mandelbrot. Vamos olhar para o fractal a partir da análise de uma série temporal fornecida por Mandelbrot em 1963.

Mandelbrot descobriu que os preços do algodão (1900-1963) não eram normalmente distribuídos e, em vez disso, mostravam aglomerados em torno da média com uma maior frequência de variações extremas (as caudas) do que a encontrada em uma distribuição normal. Este tipo de distribuição é conhecido como leptokurtic: Uma distribuição que exibe um valor positivo de excesso de curtose ou nitidez do pico do gráfico de distribuição. Em outras palavras, tem um pico mais alto do que uma curva normal e as caudas gordas & rdquo; ou maior densidade de valores no extremo da curva de probabilidade. Caudas gordas implicam em maior risco e sugerem um processo estocástico não-linear. Os ativos que exibem saltos de preço também exibem distribuições de fat tail.

A análise de Mandelbrot levou-o a cunhar o termo "fractal", & rdquo; embora ele não fornecesse uma definição concisa. Os fractais não estão limitados aos padrões geométricos encontrados na natureza (alguns fractais comuns incluem conchas, flocos de neve, samambaias, costas e brócolis), mas também podem descrever processos no tempo.

Os fractais exibem duas características quantificáveis: a auto-similaridade e a dimensão fractal. Auto-similaridade significa que as partes estão relacionadas ao todo. Peters afirma: "O objeto ou o processo é semelhante em diferentes escalas, espacial ou temporal, estatisticamente. Cada escala assemelha-se a outras escalas, mas não é idêntica. & Rdquo;

Diz-se que um objeto é auto-similar se parecer "mais ou menos". o mesmo em qualquer escala. Para essa discussão, afirmamos que as tendências encontradas em um gráfico de velas de euro em quatro horas são formas fractais: cada tendência se assemelha a outras tendências, mas elas nunca são as mesmas.

A dimensão fractal mede como, no nosso caso particular, uma série temporal (um conjunto de dados históricos) se desvia. Uma linha tem dimensão de 1, um plano tem uma dimensão de 2 e um cubo tem uma dimensão de 3. Uma linha aleatória tem uma dimensão fractal de 1,5. Se uma dimensão fractal de uma série temporal for maior que 1, mas menor que 1.5, essa série temporal específica existirá entre uma linha reta e uma caminhada aleatória Gaussiana. Mais uma vez, Peters propõe uma excelente definição: "Em relação a uma série temporal, a dimensão fractal mede quão irregular a série temporal é" & rdquo;

Aceitamos a hipótese do mercado fractal, conforme afirmado por Peter e discutido abaixo. Diversos estudos empíricos mostram que os ativos financeiros produziram distribuições de retorno distorcidas e volumosas (Mandelbrot, 1963; Fama, 1965; Hols, et al., 1991). De fato, a distribuição de freqüência dos retornos de moeda tem um pico mais alto e caudas maiores do que as ações ou títulos dos EUA. Definimos um horizonte de investimento de curto prazo como um período inferior a cinco anos e um horizonte de investimento de longo prazo superior a quatro anos.

Retratando o mercado em cinco pontos básicos:

O mercado é estável quando consiste em investidores que cobrem um grande número de horizontes de investimento. Isso garante que haja ampla liquidez para os traders. O conjunto de informações está mais relacionado ao sentimento do mercado e a fatores técnicos no curto prazo do que no longo prazo. À medida que os horizontes de investimento aumentam, a informação fundamental de longo prazo domina. Assim, as alterações de preço podem refletir informações importantes apenas para esse horizonte de investimento. Se ocorrer um evento que torne a validade da informação fundamental questionável, os investidores de longo prazo deixam de participar do mercado ou começam a negociar com base em informações de curto prazo. Quando o horizonte geral de investimento do mercado se reduz a um nível uniforme, o mercado se torna instável. Não há investidores de longo prazo para estabilizar o mercado oferecendo liquidez a traders de curto prazo. Os preços refletem uma combinação de negociação técnica de curto prazo e avaliação fundamental de longo prazo. Assim, é provável que as mudanças de preço a curto prazo sejam mais voláteis ou "mais ruidosas" do que os negócios de longo prazo. A tendência subjacente no mercado reflete mudanças no ambiente fundamental (econômico). Não há razão para acreditar que a duração das tendências de curto prazo esteja relacionada à tendência econômica de longo prazo. Se um título não tem ligação com o ciclo econômico, não haverá tendência de longo prazo. Trading, liquidez e informação de curto prazo irão dominar.