Alta probabilidade de estratégias de negociação etf

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Larry Connors Probabilidade Alta ETF Trading & # 8211; PACK COMPLETO DE 7 ESTRATÉGIAS!

Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading". Individualmente, estes valem US $ 69,99 cada, mas você pode obter o conjunto completo aqui para obter um desconto e ter mais negociações potenciais a serem realizadas.

Descrição.

Estratégias de negociação de ETF de alta probabilidade.

Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading". Individualmente estes valem $ 69,99 cada, mas você pode obter o conjunto completo aqui para um desconto e ter mais negócios em potencial para levar para manter seu capital trabalhando mais para você. Clique aqui para ler os detalhes de cada estratégia individual.

O que você recebe

Todas as 7 estratégias de negociação de ETF de alta probabilidade da Connors & # 8217; livro para backtesting em ThinkOrSwim em qualquer símbolo que você quiser Setas indicando locais de compra e venda em seu gráfico Inclui alertas de plataforma para sinais de compra e venda Colunas de lista de observação / cotação personalizadas indicando quando uma de suas estratégias tem um sinal em um dos seus símbolos de vigia Scan to find compre e venda sinais para cada estratégia em qualquer lista de observação de símbolos que você escolher & # 8211; verificar as configurações entre todos os ETFs, todas as ações, somente símbolos opcionais, somente ETFs sem comissão, etc.

Por que você quer.

Entradas e saídas de alta probabilidade diversificadas em várias abordagens Estratégias de trabalho em múltiplos ETFs As estratégias aproveitam as tendências e estruturas de mercado conhecidas (comprando sistematicamente retrocessos em tendências de alta, onde o risco é menor, etc.)

Como instalá-los.

É fácil! Nós lhe enviaremos os links de instalação do ThinkOrSwim imediatamente após o check-out (e eles também serão salvos no seu histórico de pedidos no site para referência futura). Basta clicar em cada link e confirmar na próxima página, e o script será importado para o seu sistema automaticamente. Opcionalmente, você também pode copiar / colar cada link diretamente no ThinkOrSwim clicando no menu Configuração no canto superior direito da plataforma e selecionando "Abrir item compartilhado & # 8221; e depois colando em cada link lá. Depois de clicar ou colá-lo em cada link, você apenas ativará o thinkScript como faria com qualquer outro indicador: Para adicionar um indicador ou estudo ao gráfico, acesse Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e localize o indicador na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-lo ao seu gráfico. Para abrir uma estratégia, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Editar estudos e, em seguida, selecione & # 8220; Estratégias & # 8221; guia no canto superior esquerdo da janela. Encontre a estratégia na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-la ao seu gráfico. Para abrir uma digitalização, entre no Stock Hacker e, no menu à direita, selecione Load Scan Query e escolha a digitalização na lista alfabética. Em seguida, clique em digitalizar. Para abrir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna, selecione Personalizar, encontre a coluna na lista alfabética de colunas disponíveis e clique duas vezes para adicioná-la. Em seguida, clique em OK. Para personalizar as configurações, vá para Estudos & gt; Edite os Estudos e clique no ícone de engrenagem à direita do thinkcript. Cada estudo, indicador ou estratégia é fornecido com as configurações padrão já aplicadas e inclui dicas de ferramentas e dicas para ajudar a explicar o que cada configuração faz, para que você possa personalizá-la facilmente. Basta clicar no & # 8220;? & # 8221; ícone ao lado da configuração de uma explicação pop-up.

Estamos sempre felizes em responder a perguntas e o suporte completo por e-mail é fornecido em todas as compras! Garantiremos que você esteja funcionando. Se você tiver dúvidas, envie-nos um e-mail aqui ou deixe um comentário!

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Estratégias de negociação de ETF de alta probabilidade que ainda funcionam.

Em julho, estaremos realizando dois cursos aprofundados sobre como programar no TradeStation.

Estes cursos de programação serão liderados por Stuart Okorofsky, que é considerado uma das maiores autoridades do mundo em Programação TradeStation. Com mais de 20 anos de experiência, seus clientes estão em centenas, variando de operadores individuais a grandes empresas de fundos hedge.

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Estratégias de negociação baseadas em como os mercados realmente funcionam resistem ao teste do tempo. Isso é verdade porque a ação do mercado segue vários princípios gerais. Um desses princípios é que os mercados estão revertendo a médio prazo no curto prazo. Esse conhecimento é útil, mas precisa ser objetivamente quantificado para ser lucrativo.

Como os preços estão se revertendo, queremos comprar depois de um recuo de curto prazo. Para maximizar a probabilidade de sucesso, queremos comprar recuos dentro de uma tendência de alta de longo prazo. As regras para sete das possíveis estratégias baseadas nesta ideia foram detalhadas em High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar a sua ETF Trading, um livro que foi publicado pela primeira vez em 2009.

Uma das estratégias apresentadas nesse livro é a estratégia do RSI25. Em back-testing em 20 dos ETFs mais líquidos, enquanto o ETF foi negociado, um período de até 15 anos, 77% dos 786 sinais de compra foram vencedores, proporcionando um ganho médio de 1,06% com um período de detenção médio de pouco mais de seis dias. Esses negócios são inseridos quando o RSI de 4 períodos, ou RSI4, estiver abaixo de 25 e o preço de fechamento do ETF estiver acima da média móvel de 200 dias (MA). O RSI4 é usado para identificar o pullback de curto prazo e o MA de 200 dias é usado para definir a tendência de alta. Uma vez que uma posição é aberta, as transações foram fechadas quando o RSI4 terminou o dia acima de 55. Outras estratégias de saída podem ser usadas para melhorar o desempenho comercial.

Utilizando o ScreenMarkets Screener, encontramos doze ETFs que atendem às regras de compra dessa estratégia, indo para as negociações de segunda-feira.

Mais de cinco anos após as regras serem totalmente divulgadas, essa estratégia relativamente simples ainda pode ser usada para gerar lucros. Outras estratégias em negociação de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação de ETF também ainda são rentáveis. Porque eles foram desenvolvidos usando princípios sólidos e exaustivamente testados, essas estratégias devem continuar a funcionar no futuro.

Para lhe fornecer mais informações sobre o teste de retorno com a TradeStation, estamos oferecendo um novo curso. Tópicos mais avançados, incluindo como automatizar totalmente suas estratégias de negociação, serão abordados no curso avançado.

Agora vamos olhar para as ações mais compradas e vendidas (de acordo com o ConnorsRSI) em negociação para 16 de junho de 2014. ConnorsRSI é um oscilador de dinâmica proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research que indica o nível em que uma segurança está sobrecomprada (valores altos) ou oversold (valores baixos).

O TFX (Teleflex) é o estoque mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 4.27.

O BKLN (PowerShares Senior Loan Port) é o ETF não alavancado mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 7.06.

O ERY (Direxion Daily Energy Bear 3X Shares) é o ETF alavancado mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 11.57.

A NFX (Newfield Exploration Company) é o estoque mais sobrecomprado com uma leitura ConnorsRSI de 98,18.

O EWC (iShares MSCI Canada Index) é o ETF de patrimônio mais oneroso com uma leitura ConnorsRSI de 96,43.

As Listas de TradingMarkets fornecem aos usuários listas pré-preenchidas de ações e ETFs que identificam símbolos com leituras ConnorsRSI e Bollinger Bands® de sobrecompra e sobrevenda. As listas de varredura são alimentadas pelo The TradingMarkets Screener.

Todos os dados são a partir do final do dia em 13/06/2014.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

Alta Probabilidade ETF Trading: Estratégia de Negociação RSI.

Obrigado pela leitura. Hoje vamos falar sobre uma excelente estratégia de negociação baseada no RSI ou Índice de Força Relativa. Tanto quanto eu gostaria de receber todo o crédito por esta estratégia de negociação, o crédito real vai para Larry Connors e Cesar Alvarez.

Em 31 de agosto de 2017, TradingSchools publicado é um artigo intitulado: Alta Probabilidade ETF Trading: 3-Day High Low Method.

Nesse artigo, eu simplesmente codifiquei a estratégia exata que Larry e Cesar descreveram em seu livro. Nada mais e nada menos. Os resultados foram excelentes. Considerando que o livro e a estratégia foram publicados em 2009, é notável que a estratégia superou de fato o período da amostra original. Em outras palavras, a estratégia resistiu ao teste do tempo. O desempenho em tempo real é realmente muito melhor que o desempenho da amostra.

Se você gastou algum tempo programando estratégias de negociação, provavelmente já sabe que isso é um feito quase impossível.

Então, eu tenho que dar muito crédito a Larry e Cesar por presentear a comunidade comercial com essa preciosa jóia pública. E considerando que o livro custa apenas US $ 10, é um valor incrível.

Vamos agora saltar para mais uma excelente estratégia comercial publicada no livro. O título da estratégia de negociação é o RSI 25 e o RSI 75.

Sim, você adivinhou. Esta estratégia simples é baseada em um dos indicadores técnicos mais comuns, o Índice de Força Relativa. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre o RSI ou Índice de Força Relativa, porque a maioria dos comerciantes já estão familiarizados com este indicador comum. Então, vamos entrar na estratégia e falar sobre as ferramentas que eu pessoalmente uso para pesquisar o mercado.

Trade Navigator: minha plataforma de pesquisa favorita.

Todas as estratégias publicadas no TradingSchools foram desenvolvidas e testadas usando o Trade Navigator. Eles estão todos disponíveis gratuitamente e podem ser obtidos simplesmente enviando-me um email diretamente para [email & # 160; protected] Eu também estou no processo de criar uma página de recursos onde todas as estratégias e pesquisas podem ser baixadas e discutidas abertamente. Sim, estou endossando o Trade Navigator. No entanto, eu não estou sendo pago para escrever coisas legais sobre eles. (embora eu deva ser!)

O Trade Navigator é ridiculamente fácil de aprender. Na minha opinião, é a melhor plataforma de negociação e pesquisa para operadores de sistemas aspirantes que possuem zero habilidades técnicas e nenhum desejo de aprender uma linguagem de script ridiculamente difícil como C #, R, Python ou.

Além disso, com o Trade Navigator, você pode pegar o telefone e falar rapidamente com um ser humano real que irá se atrasar para ajudá-lo a codificar suas estratégias de negociação. Um grande obrigado a Glen Larson por fornecer aos leitores da TradingSchools um teste gratuito da Platinum Edition do Trade Navigator. O teste gratuito também inclui todo o banco de dados de dados históricos.

A maioria dos softwares de negociação de "teste gratuito" inclui apenas um fragmento de dados históricos utilizáveis. Glen garante que sua avaliação gratuita inclua o arsenal completo de dados: tick, bar, daily, custom. A enchilada toda.

Agora que tirei esse “plug” do caminho, vamos mergulhar na estratégia de negociação.

A estratégia de negociação do ETF RSI 25 e RSI 75: LONG LIDE.

A seguir estão as regras exatas para os sinais longos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está acima da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha abaixo de 25. Compre no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos fechar acima de 55.

Teste a estratégia nos 20 ETFs altamente diversificados recomendados. Lista e descrição incluídas abaixo:

Nota: o livro não menciona o tamanho da posição nem a perda. Para o benefício do público, testei a estratégia usando um tamanho de posição de US $ 2.000, com um stop loss de US $ 500 por negociação.

A seguir, os resultados de apenas as negociações longas:

O que realmente salta é a suavidade da curva de capital. O fator de lucro de 2,62, com um tamanho de amostra de mais de 1600 negociações é simplesmente fantástico. O que torna esta estratégia agradável e fácil é que os operadores com uma conta de negociação insignificante podem implementar facilmente a estratégia sem abusar excessivamente e expor-se ao risco massivo por negociação.

A estratégia de negociação de ETF RSI 25 e RSI 75: SHORT SIDE.

A seguir estão as regras exatas para os sinais Curtos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha acima de 75. Vende curto no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos fechar abaixo de 45.

Teste a estratégia nos 20 ETFs altamente diversificados recomendados. Use um $ 2000 por tamanho de negociação e um stop loss de $ 500.

A seguir, são apresentados apenas os negócios de curto prazo:

Alguns leitores provavelmente estão olhando para os resultados do lado curto e podem estar pensando “ugg, isso não parece muito bom”. Resposta errada. Durante os 15 anos, os preços globais dos ativos basicamente subiram. Sempre que você encontrar uma estratégia paralela para capturar o "Urso", é melhor que você perceba. O próximo "Urso" eventualmente acontecerá, sempre acontece. Você precisa ter estratégias de lado curto no lugar. Pessoalmente, esta curva de curto prazo parece muito bonita. Você simplesmente deve manter o lado curto como parte do arsenal.

A estratégia de negociação do ETF RSI 25 e RSI 75: LONG e SHORT.

A seguir, os resultados do lado Long e do lado Short combinados em uma estratégia de negociação uniforme. É aqui que a borracha bate na estrada.

Observe a consistência simétrica? Esta é uma vantagem óbvia. Nos últimos 15 anos, essa estratégia simples continua avançando. Capturando os BULLS e os BEARS. Qualquer pessoa que tenha participado deste jogo por algum tempo sabe como é difícil encontrar esse tipo de estratégia de negociação.

Embrulhando as coisas.

Obrigado por ter chegado tão longe! Verdade seja dita, eu posso falar sobre estratégias de negociação até que eu esteja de cara azul. Para mim, negociar e investir não é muito para ganhar dinheiro ... é sobre a descoberta. É sobre descobrir e descobrir o que ninguém mais vê. É apenas divertido.

A borda continuará? Eu acredito que sim. A verdade triste e patética é que a maioria das pessoas se apega à fantasia distorcida de "day trading". Eles podem rapidamente comprar e vender ações em uma fração de segundo e ganhar US $ 1k por dia. A dura e fria realidade é que as únicas pessoas que ganham dinheiro no dia-a-dia são as pessoas que vendem cursos educacionais sobre fantasia, software e mentores caros.

Sim, é verdade que algumas pessoas podem realizar o sonho de negociação do dia. Por um tempo. Mas a longo prazo, eles geralmente pagam qualquer lucro para o corretor que executa os negócios. É uma montanha terrível de dor que os novatos devem evitar.

Em vez disso, concentre-se em fazer o que todo mundo não está fazendo.

Pare de comprar indicadores caros e inúteis. Pare de ouvir a negociação de guru e charlatões de troca do dia. Invista seu tempo e energia aprendendo como programar e testar estratégias de negociação. Zona fora do mundo. Deixe sua intuição levá-lo. Valide tudo com ciência.

Mais uma vez, obrigado pela leitura. Para os interessados, você pode baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator através deste link. (Não, não estou sendo pago)

E se você estiver interessado em comprar o livro no qual esta resenha foi escrita, você pode encontrar o link abaixo: (Sim, eu ganho 0,70 centavos se você comprar o livro)

Não esqueça de deixar um comentário abaixo. E para todos os meus "inimigos", por favor, escolha essa estratégia, estou confiante de que posso defender esse pequeno dândi.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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64 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: Estratégia de Negociação do RSI"

Oi eu voltei para 2010 e se você teria comprado e realizou 1000 espião vs este sistema comprar e segurar ganhou, estou faltando alguma coisa? Por favor ajude.

Bom artigo. A informação sobre redução máxima é interessante: sobre o tamanho de uma posição, como acontece. Isso ajuda a decidir o tamanho da posição. Vou implementar essa estratégia tendo isso em mente, e também usando o dimensionamento de posição ajustado à volatilidade. Também usarei uma cesta de ETFs um pouco maior e diferente, incluindo TLT e alguns ETFs de moeda e eliminando as duplicações que você tem (por exemplo, América Latina e Brasil).

Leia este artigo no outro dia, pensei que isso pode ser de interesse para alguns de vocês, pois mostra alguns algos rentáveis ​​com resultados backtested.

Oh isso é um ótimo artigo. Eu posso backtest isso facilmente. Obrigado pelo link. Estou sempre desesperada por bom material.

Apenas pensei em lançar outro link de alguém testando a estratégia de RSI de Conner. Novamente, se você tentar combinações suficientes, algumas funcionarão. Então você pode agora insultar essa pessoa também.

Mais uma vez, mostrando a prova de sua lucratividade, a negociação dessa estratégia ao longo de um período de 8 anos será uma prova poderosa. Mal posso esperar para ver.

Quando testo uma estratégia, procuro por “melhores vizinhanças”.

Em outras palavras, se a estratégia RSI trabalha com um 75/25, então também deve funcionar com um 70/20, 65/15, etc.

Se eu toda a vizinhança das variáveis ​​parece boa, então temos alguma coisa.

Eu recomendo que os leitores testem essas coisas e olhem para o bairro.

Você tem alguns problemas sérios de raiva. Eu acho que ser um trader falido por muitos anos é provavelmente uma grande parte disso. Eu mostrei claramente que sou eu quem entende a diferença entre backtesting / live trading e outros padrões da indústria (sensibilidade a parâmetros, expectativas realistas de rebaixamentos, etc.).

Desejo-lhe o melhor ... e procure ajuda profissional se precisar ... parece que você pode.

Quando alguém posta um comentário com o qual eu não concordo, simplesmente o ignoro.

Embora eu ame quando todo mundo é civilizado, isso não é possível. Nem pode ser esperado.

Em vez de aumentar a nossa pressão arterial, é melhor rir de comentários falsos.

Em relação à estratégia de sistemas de negociação… em particular, as estratégias do ETF do Connor, obviamente, eu adoro isso. Mas eu não levo isso para o lado pessoal quando os outros discordam. Rob é ótimo em apertar botões e tudo bem. Se eu não concordar, acabei de ler um comentário diferente.

"Rob é ótimo em apertar botões"

Ou como a geração mais jovem diz, fazendo com que as pessoas sejam “acionadas”. Bom conselho, BTW. Obrigado.

Sim Mkt Eu não me incomodo ir junto com o pensamento do grupo. Eu realmente penso por mim mesmo e isso significa que às vezes eu discordo mesmo de Emmett. E neste caso, certamente discordo de você e de suas afirmações infundadas e acusações selvagens.

Eu realmente aprecio seus comentários Rob. Eles fazem muito sentido. Ao testar estratégias, parece quase uma tentação inconsciente de escolher e nem perceber.

Na verdade, eu fui bastante civilizado até que você começou a postar todos os insultos que você poderia gostar acima. Você afirma ter negociado a estratégia de RSI por 8 anos e ainda se recusar a mostrar qualquer evidência de sua reivindicação. Em vez disso, você desvia apenas fazendo acusações malucas.

E quanto a você outra declaração você não mostra nada e claramente não tem nenhum entendimento de que o backtesting não equivale a viver dinheiro real em testes futuros.

Ei Mkt - Meu conselho é ignorar o troll irrelevante Rob B. Como você pode ver, quando ele não tem uma perna para ficar em pé, ele começa a atirar insultos, chamando você de delirante, etc. Todo mundo está errado, exceto ele. Um psicólogo acharia um excelente estudo de caso para o DSM. A maioria de nós que esteve aqui por um tempo aprendeu a ignorá-lo. Você simplesmente não pode ganhar uma discussão com um troll como ele.

Obrigado, dtchum. Seu último post foi um ótimo exemplo. Ele está procurando por canudinhos, tentando mostrar que ocasionalmente pode ser difícil implementar essa estratégia. Na realidade, isso quase nunca acontece e há várias soluções alternativas. No entanto, é mais fácil dar desculpas e dizer que algo não funciona - do que admitir que você está errado.

Eu acho que ele pode simplesmente confiar em comprar-e-esperar ... grande momento, já que a maioria das avaliações está em ou perto de recordes. O non-stop bull market desde 2009 não continuará para sempre, e os traders logo terão a vantagem novamente - pelo menos aqueles que usam estratégias testadas e disciplinadas.

Que chocante o troll DTCHUM de longo prazo mais uma vez aparece.

Tão previsível. Nem um único bit de informações úteis sobre o tópico ou sobre o uso do RSI. Duvido que você tenha lido o tópico, saiba sobre o que eu tenho debatido ou tenha alguma pista sobre o RSI. Apenas qualquer oportunidade de me dar tiros baratos em relação a um assunto sobre o qual você não faz ideia.

Cara, você é realmente o caso do livro de texto de um troll inútil.

Eu não fui ao site ultimamente, mas vi um comentário aqui. Vejo que o pequeno Robby B tem andado a mexer nos votos de novo… É muito triste que um homem adulto esteja preocupado com a aprovação de outras pessoas. Cresça, cara.

"Eu já expliquei porque a maioria das pessoas não será capaz de segurar durante os draw downs ao negociar cegamente um indicador."

Essa é simplesmente a sua opinião, mas estudo após estudo mostrou que os investidores abandonam as operações de compra e venda perto das baixas do mercado. Então não é uma panacéia também.

Finalmente concordamos em algo, investir não é fácil. Se você tivesse sido tão honesto quanto à sua estratégia comercial do RSI, poderíamos ter começado melhor.

BTW, quando você só suporta é troll DTCHUM longo prazo você sabe que está em apuros.

“Temos que ter alguma base para ter uma discussão inteligente. Você tem que entender estatísticas básicas ”

Projeção muito? Você é quem continua a confundir o teste de testes em tempo real e o backtesting em tempo real ... e ainda não entende a análise de parâmetros. Que tal fazer um pouco de pesquisa antes de postar como um bravo garoto de 13 anos?

“Tanto quanto Black-Scholes você é claramente burro demais para entender o modelo e o que aconteceu. Você claramente perdeu todo o ponto dos sistemas que não podem falhar. "

Pela enésima vez, Black-Scholes é um modelo de PREÇO. Não é um sistema de negociação. Você pode usá-lo dentro de um sistema de negociação e pode ou não fornecer preços precisos. E sim, um dos fundadores da LTCM ajudou a criar o Black-Scholes. Mas não falhou, a estratégia usada pelo LTCM fez. Aqui está uma recapitulação de um especialista em opções / cobertura, e ele não diz que a BS "falhou":

Eu acredito que o CANSLIM usa os fundamentos? Agora isso seria divertido de testar.

Oi Emmett, Foi feito ver link no meu post anterior.

AAII publica resultados de numerosas estratégias de negociação como CANSLIM, eles até têm um CANSLIM modificado. Eu uso para trocar o Martin Zweig um.

"Rob B, perdendo dinheiro, trocando de sistemas e ficando irritado com traders mais bem sucedidos desde os anos 80" Há um slogan para você!

"Mkt, você está apenas sendo intencionalmente estúpido neste momento e claramente inventando o apelido para me derrotar"

Eu fiz isso como uma piada depois de perceber o capricho e vendo você fazer isso várias vezes já. Eu posso honestamente me importar menos com “curtidas” e afirmação, mas isso certamente significa muito para você. Essa coisa de projeção novamente, Robby ...

De fato. Mesmo se você tivesse uma estratégia de negociação de indicadores que funcionasse no teste direto com dinheiro real, seria muito difícil negociar. Toda estratégia passa por draw downs. E quando você está perdendo dinheiro com base em um indicador e nada mais, as pessoas acreditam na estratégia? Que tal se o draw durar por anos?

No fantasytradingroom dot com, nunca temos drawdowns. O que diabos você está fumando. 🙂

Em breve, assim como eu disse antes.

“Agora, volte a testar e diga que 20% superaram. Você esqueceu os 80% que têm um desempenho inferior e escreve um artigo ou um livro: “Veja essas 400 estratégias incríveis que superaram”. "

Comerciantes de bom sistema como Connors e Alvarez entendem isso e é por isso que eles fazem testes de sensibilidade de parâmetro e outras medidas. Se um sistema RSI 75/25 for lucrativo, mas as versões 76/24 ou 77/23 não forem, você jogará fora seus resultados. Você claramente não estudou a literatura nesta área.

pode u guys stfup eu estou tentando ler new informartion não este bs .. ambos de vocês estão despejar .. agora próximo por favor ..

Interessante! Mas você deve considerar adicionar algum tipo de espaço para derrapagens e comissões!

Todos os 20 símbolos possuem liquidez profunda e profunda. O deslizamento não é uma grande preocupação com este portfólio.

Oi Emmet Obrigado pelo artigo. Você testou a estratégia com resultados reais ao vivo? Em caso afirmativo, como eles correspondem aos resultados testados de volta? Como as comissões contribuiriam para os resultados? Eu amo o seu site! Continue com o ótimo trabalho!

A estratégia foi publicada em 2009, então temos 7 anos fora da amostra. O que é ótimo é que os resultados fora da amostra são realmente melhores que os resultados da amostra. Em outras palavras, 7 anos de resultados cegos provaram que a estratégia é muito robusta.

As comissões são complicadas nessa estratégia porque calculei US $ 2k por negociação. Então, se o preço da ação é de US $ 100 por ação, então estamos falando apenas de 20 ações. Como um bom ponto de referência, eu simplesmente deduzi US $ 1 por negociação.

Se você é esperto e quer zerar comissões, opte por Robinhood, que é livre.

Esta estratégia em particular foi originalmente publicada em 2009, simplesmente olhando para a curva de capital de 2009-2017, podemos ver que o desempenho fora da amostra melhorou. Nenhum grande mistério para resolver. Assim como o tamanho médio do comércio aumentou, assim como várias métricas que confirmam.

Eu vejo - bem, é bom saber. Podem ser algumas de suas outras estratégias que também não tiveram bom desempenho. Eles ainda são rentáveis, no entanto. A maioria de suas estratégias são muito semelhantes, sejam elas de curto prazo, altas de 7 dias, etc.

Eu acho que essas estratégias terão boa longevidade, porque elas atendem a vários critérios:

1) Não excessivamente complexo ou ajuste de curva.

2) Negociar na direção da tendência de longo prazo (MA de 200 dias). Sempre troque com o vento nas suas costas.

3) No curto prazo, vá contra-tendência e “compre medo e venda ganância” (ou vice-versa).

Emmett, como são os preenchimentos de Robinhood e outros como o IB. Já ouvi muitas vezes e, especialmente, para Wall Street "não há almoço grátis lá fora". Para uma pessoa que faz 3 negócios por dia, Robinhood pode significar uma boa economia de US $ 500 por mês, o que é substancial.

Alta Probabilidade ETF Trading: 3-Day High / Low Method.

Alta Probabilidade ETF Trading: 3 dias High / Low Method.

Alta Probabilidade ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading foi publicado em 2009. As estratégias claramente definidas e quantificadas contidas neste livro são um playground fértil de descoberta de negociação.

Em um mundo em que as ideias financeiras são rápidas em envelhecer - as estratégias contidas neste livro resistiram ao teste do tempo.

O artigo de hoje é uma visão geral do livro e o primeiro de vários posts do blog. Onde estarei testando e escrevendo sobre cada estratégia em alto detalhe. Hoje, vamos explorar o método High / Low de 3 dias.

Quase todos os livros relacionados à negociação são um desperdício de tempo e dinheiro. Este livro não é. Este livro deve ser parte da fundação para construir sua carreira comercial.

Altamente recomendado. E é muito barato.

Obrigado por ler a resenha de hoje sobre a negociação de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação de EFT.

Eu tenho uma confissão. Eu sou um otário por negociar livros. Eles dizem que "você nunca deve julgar um livro pela capa". No entanto, isso é exatamente o que eu faço.

E eu não posso me impedir. Quanto mais bonita for a capa, maior a probabilidade de eu espetar furiosamente o botão "Comprar".

Pacientemente, espero que o livro chegue pelo correio. Isso acontece. E então eu começo a ler as páginas com entusiasmo. Na esperança de encontrar o "santo graal" da negociação. Eu nunca faço.

A maioria dos livros de negociação é ruim.

A verdade dura e fria sobre os livros de negociação ... quase todos eles são terríveis. E eu quero dizer 99,99% são simplesmente horríveis. Na verdade, às vezes eu choro lágrimas de dor porque uma árvore pobre teve que se sacrificar para fornecer uma tela sobre a qual imprimir.

Que tal devolver a carteira de negociação à livraria? Ou enviá-lo de volta para a Amazon? Idem. Quem tem tempo para isso?

Outro problema com a negociação de livros na era moderna é que a maioria agora é entregue digitalmente. Então, depois de baixar o livro, você é agora o proprietário irrevogável. Que dor.

Alguns livros de negociação são bons.

Alguns livros de negociação são realmente bons. Fundacional. Mas eles são muito raros.

O que faz uma grande carteira de negociação? Na minha opinião, uma excelente carteira de negociação contém o seguinte:

Um conjunto de estratégias claramente definidas com regras exatas que podem ser backtested. Menos exemplos de negociação de 'truísmos' e de diagrama de Woulda-Coulda-Shoulda. Nenhuma matemática extravagante ou fórmulas complicadas que confundam e implicam “eu sou inteligente, e você não é”. Em outras palavras, o livro não é "isca" para comprar produtos ou serviços ainda mais caros.

Hoje, quero falar sobre um livro que foi publicado em 2009. Comprei o livro em 2010. É uma beleza. Um livro do tipo fundamental.

Antes de prosseguirmos, quero notificar o público que incluí um link de afiliado da Amazon. O custo do livro é de US $ 9,99 com o Kindle ou com capa dura de US $ 29,99. Se você comprar este livro através da Amazon, eu vou ganhar 30 centavos. Sim, a grande quantia de 30 centavos. Só queria que todos entendessem que estou em um grande dia de pagamento. Ok, tirou isso do caminho, vamos começar com isso ...

Um livro do tipo fundamental.

O livro tem apenas 120 páginas. Um pequeno livro No entanto, é rico em estratégias de negociação robustas. Existem 7 estratégias completas que precisavam ser codificadas manualmente e testadas. E cada estratégia precisava ser testada em uma carteira de Exchange Traded Funds em várias classes de ativos. Sim, foi demorado.

Se eu fosse escrever uma única postagem no blog sobre este livro e incluísse todas as 7 estratégias, a postagem do blog teria facilmente 20 a 30 mil palavras. Longe de muito conteúdo para uma simples resenha de livro. Na verdade, seria mais do que o livro em si.

Então, vou dividir o livro em vários posts que falam sobre cada estratégia e também revelam o desempenho individual.

Eu quero que você pense sobre este livro como uma fundação. Algo que servirá como uma plataforma de lançamento para sua própria pesquisa. Eu realmente acredito que este livro, se consumido de maneira correta, o deixará anos-luz à frente de sua concorrência.

Por que fundos negociados em bolsa?

Este livro foi originalmente publicado em 2009 e falava sobre o universo em rápido crescimento dos ETFs ou Exchange Traded Funds.

Desde a publicação deste livro, o universo ETF explodiu em tamanho e complexidade. Existe um ETF disponível para praticamente todos os nichos de investimento possíveis. Até mesmo o transgênero tem seu próprio ETF!

Provavelmente, o ETF mais reconhecível e popular é o SPY, que atualmente comanda (agosto de 2017) cerca de 63 milhões de ações negociadas diariamente. Um mercado grande, profundo e amplo.

O que exatamente é um ETF? Essencialmente, é uma cesta de ações agrupadas em um tema comum. Por exemplo, o ETF SPY pode ser comprado como um único compartilhamento. Cada ação ETF SPY contém uma pequena porção de cada ação contida no SP500.

Existem várias outras vantagens da negociação de ETFs, que incluem:

Mais seguro do que ações individuais. Já esteve do lado errado de um relatório de lucros corporativos fraudulentos? O diretor executivo pegou na cama com uma prostituta - uma prostituta masculina? Então você sabe do que estou falando! (Enron 2001) Os ETFs podem ser negociados tanto no lado longo quanto no lado curto. Os ETFs podem ser negociados com alavancagem ou sem alavancagem.

Em suma, um EFT fornece proteção contra riscos corporativos. Se uma única ação dentro do ETF despencar devido a fraude ou lucros baixos, a cesta de ações relacionada dentro do ETF ajudará a suavizar o golpe.

Portfólio de ETF.

No livro: High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading, os autores do livro usaram uma cesta de 20 ETFs altamente diversificados. O universo ETF de 2008 é dificilmente reconhecível para o universo ETF 2017.

No entanto, para manter o espírito do livro intacto, vamos manter o portfólio original para fins de teste. A vantagem é que podemos ver o quão bem tudo foi feito desde a publicação do livro.

A tabela a seguir é a lista completa de ETFs. Eu também incluí um link de saída que fornece uma explicação altamente detalhada do ETF, diretamente do provedor de ETF.

Como você pode ver, essa lista de ETFs engloba um amplo espectro de classes de ativos e localidades. Se algo está se movendo no planeta Terra, esta lista de ETFs deve pegar o movimento.

Ok, agora sabemos o portfólio de ETFs que vamos testar, vamos para a Estratégia A do livro.

Estratégia A: O Método Alto / Baixo de 3 Dias.

A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado longo.

Hoje, o ETF está acima da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha abaixo da média móvel de cinco dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está abaixo do máximo e do mínimo do dia anterior. Ontem o preço alto e baixo do dia está abaixo do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje é inferior ao de ontem. Compre no fim hoje. Sair no final quando o ETF fecha acima de sua média móvel simples de 5 dias.

Você pode olhar para esta lista de regras e pensar: "Uau, isso parece complicado". Mas não é. Na verdade, é um padrão de barra diário muito simples. Abaixo, incluí uma captura de tela de como o padrão se parece:

Que padrão simples estúpido. Você está simplesmente procurando pelo padrão de 3 barras. Entrando no fim. Sair de perto acima da média móvel de 5 dias.

Os resultados a seguir pressupõem que uma pessoa investe US $ 2.000 por negociação.

Olhando para esta curva de capital, você deve notar duas coisas:

O livro foi publicado em 2009. Nenhuma mudança foi feita na estratégia ou portfólio original, mas continua a gerar lucros robustos. A grande redução em 2011 foi a quebra do mercado acionário chinês, que causou pânico massivo globalmente, mas a estratégia continuou a subir.

Agora, vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:

Ok, agora vamos dar uma olhada no lado curto.

As regras do lado curto são exatamente o oposto das regras do lado longo.

A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado curto.

Hoje, o ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha acima da média móvel de cinco dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está acima do máximo e do mínimo do dia anterior. Ontem o preço alto e baixo do dia está acima do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está acima do valor de ontem. Vender no final hoje. Saia de perto quando o ETF fecha abaixo de sua média móvel simples de 5 dias.

Os resultados a seguir pressupõem que uma pessoa investe US $ 2.000 por negociação.

Alguns leitores podem estar olhando para esta curva de capital e coisa para si, "Oh isso é irregular e não muito bonito." Por isso eu digo ... você está louco! A verdade é que este método fez um trabalho maravilhoso em pegar todos os mergulhos do mercado. Ele pegou a crise imobiliária de 2007-2008, pegou o crash da bolsa de valores chinesa em 2011 e pegou o recuo profundo em 2015.

Agora, vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:

Curto o mercado de ações tem sido geralmente um jogo para otários. Quase todos os mercados acionários globais, a longo prazo, continuaram a crescer mais. Sempre que você pode encontrar algo que faz um trabalho decente de pegar as vendas, então você realmente precisa tomar conhecimento. Eu com certeza faço. Para mim, a curva de capital de curto e a mesa de desempenho são lindas. Quando o próximo estouro do mercado bate ... eu estarei esperando um pagamento rápido a partir desta estratégia.

Combinando Long e Short com risco mínimo.

Tanto o teste do lado longo quanto o teste do lado curto assumiram um investimento mínimo de US $ 2.000. Eu propositadamente mantive as quantias muito pequenas. A maioria dos leitores da TradingSchools está jogando com contas de negociação muito pequenas. Normalmente, eles tentam "day trade" (comércio diário) em pequenas quantidades, em um período muito curto de tempo. Quase todos irão falhar. O dia de negociação é praticamente uma armadilha da morte para iniciantes.

No entanto, o método 3-Day High / Low é realmente uma ótima opção para pequenas contas de negociação. O típico prejuízo no comércio é geralmente inferior a US $ 50. Então você pode molhar os pés, sem colocar sua vida em risco.

Outra vantagem é que você realmente não precisa de nenhum software de negociação caro ou caro para executar e negociar esse método. Depois de internalizar o aspecto do padrão, você pode digitalizar visualmente um gráfico em poucos segundos, procurando a configuração.

Outra vantagem é que você não precisa ficar colado a uma tela de negociação durante todo o dia. Como todas as entradas e saídas ocorrem no fechamento, normalmente é necessário verificar as entradas e sair cerca de 20 minutos antes do fechamento do mercado de ações. Simples e sem stress.

Embrulhando as coisas.

Nas próximas postagens do blog, eu introduzirei ainda mais as estratégias contidas neste excelente livro. Por melhor que sejam essas estratégias ... não é onde a mágica acontece.

A verdadeira magia é quando você pega essas estratégias e adiciona o elemento de sua imaginação única. Existem centenas de combinações de portfólio e pequenas permutações que podem ser aplicadas. Eu amo filtros de volatilidade. Sem dar a loja, posso garantir que adicionar um filtro de volatilidade irá sobrecarregar os resultados, mas você precisa fazer o trabalho.

Se estiver interessado em ter essa estratégia ou qualquer outra estratégia que eu escrever sobre codificada e pronta para implantar, basta baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator. Vou encaminhar as estratégias para sua caixa de entrada, basta importar e você vai longe.

Obrigado pela leitura. Muito longa postagem no blog. Parabéns por tropeçar no meu artigo mal escrito.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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51 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: Método de 3 Dias Alto / Baixo"

Ótima leitura. Eu estou aprendendo muito com este site.

Eu vejo algumas pessoas criticando Emmett, ele apresentou estratégias com resultados backtested, ele não está apenas lançando idéias por aí. Então, se você não concorda com ele, pelo menos mostre alguma prova para apoiar sua (s) declaração (ões), não apenas critique-o com base nas suposições em sua cabeça.

Você tem que tomar a iniciativa - testar a estratégia. Adicione uma parada. Teste-o.

Se você não sabe programar, faça o download.

TradeNavigator gratuitamente, importe a estratégia e teste-a. Mas adicione uma parada. Veja o que acontece.

Emmett - como podemos "importar a estratégia" ... você postou em algum lugar? Não recebi de você.

Esse cara não é apenas mais um dos caras “eu não negocio a mim mesmo, mas posso escrever livros, e te ensinar como fazer milhões”?

Bem, coloque Cyn. Essa é a questão remanescente sobre quem administra um site de educação. Por que eles estão fazendo isso ao invés de jogar cada centavo que eles têm em seus sistemas de negociação "não pode falhar". Depois de olhar para os resultados dos “bons” educadores de comércio identificados neste site, só posso concluir que sua renda de educar as pessoas é mais certa e menos propensa a grandes oscilações do que a renda derivada da negociação.

Eu adoraria saber como você olhou para os comentários neste site para chegar à conclusão que você fez. Não estou dizendo que você está certo ou errado, mas você fez uma conclusão bastante específica e enfática. Qual é a sua evidência para a sua conclusão?

Que outra conclusão pode ser alcançada? Por que passar pela dor de cabeça de vender a educação de negociação, exceto que a receita é melhor do que de negociar o sistema que eles estão vendendo.

Eu acho que quando você acabou de falar um ** você pode tirar qualquer conclusão maluca que você quer. Os conceitos que eles ensinam no nível de negócios da Business 101 explicariam isso facilmente, mas para você a conclusão (incorreta) é óbvia. Eu estava esperando ter uma discussão, mas isso parece impossível com você.

Eu noto em sua diatribe que você ainda não abordou o que exatamente você viu nas boas críticas para fazer você chegar à sua conclusão: "Depois de olhar para os resultados dos educadores de negociação" bons "identificados neste site eu só posso concluir ..."

Por favor, aborde a questão - que resultados você examinou para tirar sua conclusão?

Obrigado por finalmente responder a minha pergunta. Eu gostaria que você tivesse feito isso na primeira vez que eu perguntei, em vez de evitar e imediatamente atacar (“que outra conclusão pode ser alcançada?”). Eu aceito sua desculpa implícita. Deixe-nos mantê-lo civil mate.

Eu não esperaria outra coisa que você estivesse tentando distorcer os fatos sobre a troca entre você e eu. Você fez isso nos posts entre você e dtchurn, entre você e Rob B e agora você está tentando fazer isso de novo. A primeira pessoa a iniciar uma troca incivil entre nós foi você, mas "Eu acho que quando você acabou de falar" você pode tirar qualquer conclusão maluca que você quer. "Soa familiar, não é?

Você é o cara! Ele é verdadeiramente inacreditável. Eu experimentei isso em primeira mão. Ele leva as coisas fora do contexto para um novo extremo. Ele literalmente é 99% livre e apenas faz alguma coisa e depois publica como fatos. Então você está respondendo a algum fato inventado menos post.

Ele realmente ganha seu título de ser intencionalmente estúpido.

Espero que você esteja falando de mim. Ri muito.

Abaixe as escotilhas Rob B talvez até considere uma viagem para o norte. Fique seguro. Desculpas aos leitores por este post off topic.

Obrigado Stray, eu vou!

Por favor pare de insultar os macacos nobres comparando-os com aquele cartaz.

Ops Eu acho que o gato está fora da bolsa agora.

Ei, eu acho que você é um arrogante, sabe tudo isso, Emmett, e eu acho que o site seria melhor sem suas "contribuições" na seção de comentários - Mas eu nunca desejaria nada ruim como Irma em você. Fique seguro e boa sorte.

Não tenho certeza porque você deve negociar para ensinar outras pessoas a negociar. Na minha parte do mundo, muitos grandes treinadores de futebol eram meh como jogadores.

e alguns não jogaram em nenhum nível alto de competição - eu acho que eles poderiam ser considerados “sim traders” do mundo do futebol. Mas eles certamente ensinaram muitas coisas aos profissionais.

Um treinador de futebol pode ter sido um jogador medíocre, MAS PODERIA realmente jogar, portanto, usando sua analogia, o chamado professor de negociação deve ser capaz de demonstrar que ele pode realmente negociar com o objetivo, que é ser lucrativo.

Para adicionar ao ponto de Cyn acima; as estratégias que estão sendo vendidas são simples e fáceis de automatizar, então por que elas não apenas automatizam as estratégias e trocam seu próprio dinheiro? Nada a ver com ser um grande comerciante, não há decisão a ser tomada. Uma vez que o padrão é apresentado, você entra no negócio, então por que não apenas fazer isso e esquecer o lado da educação dele?

Que prova você tem o autor não fez como você diz: "apenas automatizar as estratégias e negociar seu próprio dinheiro?" Sua linha de pensamento parece ainda estar embarcando na estação: Sem mesmo saber que resposta, você então assume o autor não negocia, então teve que escrever um livro por dinheiro, então, portanto, deve ser uma fraude. Teoria da conspiração, companheiro?

Muito bom. Muito bom. Agora você é nomeado diretor executivo sênior de negociação. Você precisa subir o flagrante, sem sentido, promete um pouco, e nós faremos de você Snakeoiler-in-Chief.

O código pode ser importado para o Think ou Swim.

O código não pode ser importado, mas as regras são escritas com muita clareza, para que possam ser codificadas facilmente nos TOS. Eles têm uma sala dedicada à codificação. Pergunte aí.

Eu não escrevo mais em thinkcript, ou eu teria feito isso por nós.

Não vejo regras para stop loss.

Qual foi a sua regra de stop loss para testes posteriores?

Qual é a regra de stop-loss?

Três análises da Amazon sugerem que não há sl.

Oi Emmet é essa estratégia também aplicável a ações ordinárias, além de etfs? Também notei que as condições mencionadas acima, embora tenham uma alta taxa de vitórias, raramente aparecem como um todo ... Isso está correto?

Você pode usá-lo para ações também. Mas o ponto principal dessas estratégias é aproveitar os ETFs por serem mais seguros, um pouquinho mais previsíveis em comparação aos estoques convencionais. Se você aplicar a estratégia às ações, poderá experimentar muito mais surpresas. Se você quiser aplicá-lo a ações, procure ações com um grande volume e eu pessoalmente tendem a olhar apenas para ações que têm opções ou mais especificamente opções semanais.

Com base na observação aparentemente verdadeira de que a adição de um Stop Loss causa uma deterioração do desempenho de qualquer sistema de negociação, ele agora adota a proposição duvidosa de que se deve negociar sem stop loss!

Eu, por outro lado, tomo a posição de que negociar sem um stop loss é uma via de mão única para a conta bloqueada. Eu prefiro aceitar uma perda de desempenho do que uma perda da conta, mas hey, isso é só comigo.

OK, então não há SL. Mas existe algum outro método para limitar as perdas (por exemplo, tamanho da posição: compre apenas o máximo que você pode perder, como 2% da sua conta), ou ele está jogando Roleta Russa com sua conta de negociação?

Eu propositadamente deixei o stop loss fora do artigo. Por quê? Eu quero que os leitores testem!

Mesmo com uma parada relativamente apertada, o desempenho é excelente.

Você pode me enviar a estratégia por e-mail para que eu possa importar e experimentar.

Desde já, obrigado.

Emmett - por favor, me envie as estratégias do Trade Navigator - eu gostaria de fazer alguns testes. Para o dimensionamento da posição, você sabe o número máximo de negociações em um determinado momento durante o período de teste?

Vai fazer no AM. Desculpe ter me atrasado para responder a pedidos nas últimas duas semanas - ajudando um amigo a pescar seus pertences nas ruas de Houston, Texas.

Obrigado - boa sorte com o seu trabalho em Houston.

Eu baixei o navegador do link nesta página da web.

Eu gostaria de testar a estratégia também. Você pode me enviar.

o código para esta estratégia e outras estratégias que você tem?

Obrigado pelo seu ótimo site. Tem sido muito útil para mim.

Ele aconselha que as paradas para a maior parte são completamente discutíveis em termos de proteger você do risco durante a noite, especialmente desde que estas não são estratégias intraday. A principal premissa dessa estratégia é que, concentrando-se nos ETFs (um pouco mais previsíveis do que a sua execução dos estoques das usinas) e utilizando um conjunto de condições com um resultado altamente probabilístico, os resultados devem ser bons.

Para proteção, ele diz que opções de hedge e dimensionamento de posição seriam boas de se usar, com as quais eu concordo.